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Tharann, B.: Return predictability in metal futures markets: new evidence. In: Heliyon 5 (2019), Nr. 6, e01843. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01843
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| Zusammenfassung: | |
This paper studies the predictability of metal futures returns. Additionally, we identify years of high predictability. Generally, we find a substantial degree of predictability both in- and out-of-sample. Gold returns seem to be best predictable out-of-sample. A timing strategy leads to utility gains of 2.18% p.a. In particular, the Aruoba–Diebold–Scotti (ADS) business conditions index incorporates relevant information for metal returns, and strongly predicts gold returns. | |
| Lizenzbestimmungen: | CC BY-NC-ND 4.0 Unported |
| Publikationstyp: | Article |
| Publikationsstatus: | publishedVersion |
| Erstveröffentlichung: | 2019 |
| Die Publikation erscheint in Sammlung(en): | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
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Herkunft der Downloads nach Ländern:
| Pos. | Land | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Proz. | |||
| 1 |  |
Germany | 52 | 53,61% |
| 2 |  |
United States | 19 | 19,59% |
| 3 |  |
China | 10 | 10,31% |
| 4 |  |
No geo information available | 3 | 3,09% |
| 5 |  |
Russian Federation | 2 | 2,06% |
| 6 |  |
Indonesia | 2 | 2,06% |
| 7 |  |
Canada | 2 | 2,06% |
| 8 |  |
Vietnam | 1 | 1,03% |
| 9 |  |
India | 1 | 1,03% |
| 10 |  |
France | 1 | 1,03% |
| andere | 4 | 4,12% | ||
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