Return predictability in metal futures markets: new evidence

Download statistics - Document (COUNTER):

Tharann, B.: Return predictability in metal futures markets: new evidence. In: Heliyon 5 (2019), Nr. 6, e01843. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01843

Repository version

To cite the version in the repository, please use this identifier: https://doi.org/10.15488/5105

Selected time period:

year: 
month: 

Sum total of downloads: 6




Thumbnail
Abstract: 
This paper studies the predictability of metal futures returns. Additionally, we identify years of high predictability. Generally, we find a substantial degree of predictability both in- and out-of-sample. Gold returns seem to be best predictable out-of-sample. A timing strategy leads to utility gains of 2.18% p.a. In particular, the Aruoba–Diebold–Scotti (ADS) business conditions index incorporates relevant information for metal returns, and strongly predicts gold returns.
License of this version: CC BY-NC-ND 4.0
Document Type: article
Publishing status: publishedVersion
Issue Date: 2019
Appears in Collections:Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

distribution of downloads over the selected time period:

downloads by country:

pos. country downloads
total perc.
1 image of flag of Germany Germany 6 100.00%

Further download figures and rankings:


Hinweis

Zur Erhebung der Downloadstatistiken kommen entsprechend dem „COUNTER Code of Practice for e-Resources“ international anerkannte Regeln und Normen zur Anwendung. COUNTER ist eine internationale Non-Profit-Organisation, in der Bibliotheksverbände, Datenbankanbieter und Verlage gemeinsam an Standards zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Nutzungsdaten elektronischer Ressourcen arbeiten, welche so Objektivität und Vergleichbarkeit gewährleisten sollen. Es werden hierbei ausschließlich Zugriffe auf die entsprechenden Volltexte ausgewertet, keine Aufrufe der Website an sich.

Search the repository


Browse