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Tharann, B.: Return predictability in metal futures markets: new evidence. In: Heliyon 5 (2019), Nr. 6, e01843. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01843
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| Abstract: | |
This paper studies the predictability of metal futures returns. Additionally, we identify years of high predictability. Generally, we find a substantial degree of predictability both in- and out-of-sample. Gold returns seem to be best predictable out-of-sample. A timing strategy leads to utility gains of 2.18% p.a. In particular, the Aruoba–Diebold–Scotti (ADS) business conditions index incorporates relevant information for metal returns, and strongly predicts gold returns. | |
| License of this version: | CC BY-NC-ND 4.0 Unported |
| Document Type: | Article |
| Publishing status: | publishedVersion |
| Issue Date: | 2019 |
| Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
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downloads by country:
| pos. | country | downloads | ||
|---|---|---|---|---|
| total | perc. | |||
| 1 |  |
Germany | 52 | 54.17% |
| 2 |  |
United States | 19 | 19.79% |
| 3 |  |
China | 10 | 10.42% |
| 4 |  |
No geo information available | 3 | 3.12% |
| 5 |  |
Russian Federation | 2 | 2.08% |
| 6 |  |
Canada | 2 | 2.08% |
| 7 |  |
Vietnam | 1 | 1.04% |
| 8 |  |
Taiwan | 1 | 1.04% |
| 9 |  |
France | 1 | 1.04% |
| 10 |  |
Australia | 1 | 1.04% |
| other countries | 4 | 4.17% | ||
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