Return predictability in metal futures markets: new evidence

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Tharann, B.: Return predictability in metal futures markets: new evidence. In: Heliyon 5 (2019), Nr. 6, e01843. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01843

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Zusammenfassung: 
This paper studies the predictability of metal futures returns. Additionally, we identify years of high predictability. Generally, we find a substantial degree of predictability both in- and out-of-sample. Gold returns seem to be best predictable out-of-sample. A timing strategy leads to utility gains of 2.18% p.a. In particular, the Aruoba–Diebold–Scotti (ADS) business conditions index incorporates relevant information for metal returns, and strongly predicts gold returns.
Lizenzbestimmungen: CC BY-NC-ND 4.0
Publikationstyp: article
Publikationsstatus: publishedVersion
Erstveröffentlichung: 2019
Die Publikation erscheint in Sammlung(en):Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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