Market beta and factor risk premia in financial markets

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Hollstein, Fabian: Market beta and factor risk premia in financial markets. Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Diss., 2015, xvi, 228 S.

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Publikationstyp: DoctoralThesis
Publikationsstatus: publishedVersion
Erstveröffentlichung: 2015
Schlagwörter (deutsch): Marktbeta-Schätzung, Hochfrequenzdaten, gesamtwirtschaftliche ökonomische Unsicherheit
Schlagwörter (englisch): Market beta estimation, high-frequency data, aggregate economic uncertainty
Fachliche Zuordnung (DDC): 330 | Wirtschaft

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