Essays on nonlinear and explosive time series : with applications to financial markets

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Kaufmann, Hendrik: Essays on nonlinear and explosive time series : with applications to financial markets. Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Diss., 2014, X, 70 S.

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Publikationstyp: DoctoralThesis
Publikationsstatus: publishedVersion
Erstveröffentlichung: 2014
Schlagwörter (deutsch): Bias Korrektur, explosives Verhalten, Nichtlinearität, Modellselektion, Persistenz, Spezifikationstests
Schlagwörter (englisch): Bias correction, explosive behavior, non-linearity, model selection, persistence, specification testing
Fachliche Zuordnung (DDC): 330 | Wirtschaft, 510 | Mathematik

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