Essays on collateralized debt obligations and credit default swaps : dynamic correlation modeling, measuring systematic risk, and cross-sectional pricing of common risks

dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.15488/8119
dc.identifier.uri	https://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/8172
dc.contributor.author	Löhr, Sebastian	ger
dc.date.accessioned	2019-12-03T07:09:51Z
dc.date.available	2019-12-03T07:09:51Z
dc.date.issued	2013
dc.identifier.citation	Löhr, Sebastian: Essays on collateralized debt obligations and credit default swaps : dynamic correlation modeling, measuring systematic risk, and cross-sectional pricing of common risks. Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Diss, 2013, 224 S.	ger
dc.description.abstract	[no abstract]	ger
dc.language.iso	eng	eng
dc.publisher	Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
dc.rights	Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Dokument darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei genutzt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden.	ger
dc.subject	Systematic risk	eng
dc.subject	collateralized debt obligation	eng
dc.subject	credit default swap	eng
dc.subject.ddc	330 \| Wirtschaft	ger
dc.title	Essays on collateralized debt obligations and credit default swaps : dynamic correlation modeling, measuring systematic risk, and cross-sectional pricing of common risks	eng
dc.type	DoctoralThesis	ger
dc.type	Text	ger
dc.relation.urn	urn:nbn:de:gbv:089-7473790097
dc.bibliographicCitation.firstPage	224 S.
dcterms.extent	224 S.
dc.description.version	publishedVersion	ger
tib.accessRights	frei zug�nglich	ger

Name: 747379009.pdf

Größe: 4.451Mb

Format: PDF

Die Publikation erscheint in Sammlung(en):

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Frei zugängliche Publikationen aus der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Dissertationen
Dissertationsschriften der Leibniz Universität Hannover