Optimal investment in time inhomogeneous Poisson models

dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.15488/6728
dc.identifier.uri	https://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/6780
dc.contributor.author	Kötter, Mirko	ger
dc.date.accessioned	2019-11-18T08:03:46Z
dc.date.available	2019-11-18T08:03:46Z
dc.date.issued	2006
dc.identifier.citation	Kötter, Mirko: Optimal investment in time inhomogeneous Poisson models. Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, Diss., 2006, 128 S.	ger
dc.description.abstract	[no abstract]	ger
dc.language.iso	ger	eng
dc.publisher	Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
dc.rights	Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Dokument darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei genutzt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden.	ger
dc.subject	Ruin probability	eng
dc.subject	adjustment coefficient	eng
dc.subject	optimal investment	eng
dc.subject	Markovian environment	eng
dc.subject	periodic environment	eng
dc.subject	martingale methods	eng
dc.subject	diffusion approximation	eng
dc.subject.ddc	330 \| Wirtschaft	ger
dc.title	Optimal investment in time inhomogeneous Poisson models	eng
dc.type	DoctoralThesis	ger
dc.type	Text	ger
dc.relation.urn	urn:nbn:de:gbv:089-5099678179
dcterms.extent	128 S.
dc.description.version	publishedVersion	ger
tib.accessRights	frei zug�nglich	ger

Name: 509967817.pdf

Größe: 672.7Kb

Format: PDF

Die Publikation erscheint in Sammlung(en):

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