Tail risk and long memory in financial markets

dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.15488/3302
dc.identifier.uri	http://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/3332
dc.contributor.advisor	Prokopczuk, Marcel	DE
dc.contributor.author	Nguyen, Duc Binh Benno	ger
dc.date.accessioned	2018-05-17T12:52:51Z
dc.date.available	2018-05-17T12:52:51Z
dc.date.issued	2018
dc.identifier.citation	Nguyen, Duc Binh Benno: Tail risk and long memory in financial markets. Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, Diss., 2018, xix, 254 S. DOI: https://doi.org/10.15488/3302	ger
dc.description.abstract	This thesis investigates the tail risk properties and long memory in financial markets and implications for asset pricing and hedging.	ger
dc.language.iso	eng	ger
dc.publisher	Hannover : Institutionelles Repositorium der Leibniz Universität Hannover
dc.rights	CC BY 3.0 DE	ger
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/	ger
dc.subject	Asset Pricing	eng
dc.subject	Long Memory	eng
dc.subject	Return Predictability	eng
dc.subject	Tail Risk	eng
dc.subject	volatility	eng
dc.subject	Bestimmungsfaktoren der Aktienrenditen	ger
dc.subject	Langes Gedächtnis	ger
dc.subject	Vorhersage von Aktienrenditen	ger
dc.subject	Randrisiko	ger
dc.subject	Volatilität	ger
dc.subject.ddc	330 \| Wirtschaft	ger
dc.title	Tail risk and long memory in financial markets	eng
dc.type	DoctoralThesis	ger
dc.type	Text	ger
dcterms.extent	xix, 254 S.
dc.description.version	publishedVersion	ger
tib.accessRights	frei zug�nglich	ger

Name: 00Dissertation.pdf

Größe: 1.534Mb

Format: PDF

Beschreibung: Nguyen_Dissertation

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