Existence of affine realizations for Lévy term structure models

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Tappe, S.: Existence of affine realizations for Lévy term structure models. In: Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 468 (2012), Nr. 2147, S. 3685-3704. DOI: https://doi.org/10.1098/rspa.2012.0089

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We investigate the existence of affine realizations for term structure models driven by Lévy processes. It turns out that we obtain more severe restrictions on the volatility than in the classical diffusion case without jumps. As special cases, we study constant direction volatilities and the existence of short-rate realizations. © 2012 The Royal Society.
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Document Type: article
Publishing status: publishedVersion
Issue Date: 2012
Appears in Collections:Fakultät für Mathematik und Physik

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