Tappe, Stefan: The Itô integral with respect to an infinite dimensional Lévy process: A series approach. In: International Journal of Stochastic Analysis 2013 (2013), 703769. DOI: https://doi.org/10.1155/2013/703769
Zusammenfassung: | |
We present an alternative construction of the infinite dimensional Itô integral with respect to a Hilbert space valued Lévy process. This approach is based on the well-known theory of real-valued stochastic integration, and the respective Itô integral is given by a series of Itô integrals with respect to standard Lévy processes. We also prove that this stochastic integral coincides with the Itô integral that has been developed in the literature. © 2013 Stefan Tappe. | |
Lizenzbestimmungen: | CC BY 3.0 Unported |
Publikationstyp: | Article |
Publikationsstatus: | publishedVersion |
Erstveröffentlichung: | 2013 |
Die Publikation erscheint in Sammlung(en): | Fakultät für Mathematik und Physik |
Pos. | Land | Downloads | ||
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Anzahl | Proz. | |||
1 | Germany | 64 | 64,00% | |
2 | United States | 18 | 18,00% | |
3 | China | 9 | 9,00% | |
4 | Vietnam | 1 | 1,00% | |
5 | Taiwan | 1 | 1,00% | |
6 | Serbia | 1 | 1,00% | |
7 | Romania | 1 | 1,00% | |
8 | India | 1 | 1,00% | |
9 | Indonesia | 1 | 1,00% | |
10 | Argentina | 1 | 1,00% | |
andere | 2 | 2,00% |
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