Essays on nonlinear and explosive time series : with applications to financial markets

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dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.15488/8287
dc.identifier.uri https://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/8340
dc.contributor.author Kaufmann, Hendrik ger
dc.date.accessioned 2019-12-05T06:07:17Z
dc.date.available 2019-12-05T06:07:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Kaufmann, Hendrik: Essays on nonlinear and explosive time series : with applications to financial markets. Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Diss., 2014, X, 70 S. ger
dc.description.abstract [no abstract] ger
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
dc.rights Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Dokument darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei genutzt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. ger
dc.subject Bias correction eng
dc.subject explosive behavior eng
dc.subject non-linearity eng
dc.subject model selection eng
dc.subject persistence eng
dc.subject specification testing eng
dc.subject Bias Korrektur ger
dc.subject explosives Verhalten ger
dc.subject Nichtlinearität ger
dc.subject Modellselektion ger
dc.subject Persistenz ger
dc.subject Spezifikationstests ger
dc.subject.ddc 330 | Wirtschaft ger
dc.subject.ddc 510 | Mathematik ger
dc.title Essays on nonlinear and explosive time series : with applications to financial markets eng
dc.type DoctoralThesis ger
dc.type Text ger
dc.relation.urn urn:nbn:de:gbv:089-7777029833
dc.bibliographicCitation.firstPage X, 70 S.
dcterms.extent X, 70 S.
dc.description.version publishedVersion ger
tib.accessRights frei zug�nglich ger


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Name: 777702983.pdf
Größe: 796.1Kb
Format: PDF
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