Essays on nonlinear and explosive time series : with applications to financial markets

Original version

Kaufmann, Hendrik: Essays on nonlinear and explosive time series : with applications to financial markets. Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Diss., 2014, X, 70 S.

Repository version

To cite the version in the repository, please use this identifier: https://doi.org/10.15488/8287

Files in this item

Thumbnail
Name: 777702983.pdf
Size: 796.1Kb
Format: PDF
View/Open
Abstract:
[no abstract]
License of this version: Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Dokument darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei genutzt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden.
Publication type: DoctoralThesis
Publishing status: publishedVersion
Publication date: 2014
Keywords german: Bias Korrektur, explosives Verhalten, Nichtlinearität, Modellselektion, Persistenz, Spezifikationstests
Keywords english: Bias correction, explosive behavior, non-linearity, model selection, persistence, specification testing
DDC: 330 | Wirtschaft, 510 | Mathematik

Usage Statistics

Show full item record

This item appears in the following Collection(s):

 

Search the repository


Browse

My Account

Usage Statistics