Nguyen, Duc Binh Benno: Tail risk and long memory in financial markets. Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, Diss., 2018, xix, 254 S. DOI: https://doi.org/10.15488/3302
Zusammenfassung: | |
This thesis investigates the tail risk properties and long memory in financial markets and implications for asset pricing and hedging. | |
Lizenzbestimmungen: | CC BY 3.0 DE |
Publikationstyp: | DoctoralThesis |
Publikationsstatus: | publishedVersion |
Erstveröffentlichung: | 2018 |
Die Publikation erscheint in Sammlung(en): | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Dissertationen |
Pos. | Land | Downloads | ||
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Anzahl | Proz. | |||
1 | Germany | 343 | 39,38% | |
2 | United States | 133 | 15,27% | |
3 | China | 47 | 5,40% | |
4 | Iran, Islamic Republic of | 30 | 3,44% | |
5 | France | 26 | 2,99% | |
6 | India | 19 | 2,18% | |
7 | United Kingdom | 17 | 1,95% | |
8 | No geo information available | 15 | 1,72% | |
9 | Hong Kong | 14 | 1,61% | |
10 | Canada | 10 | 1,15% | |
andere | 217 | 24,91% |
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